当期权（尤其是卖出的看跌期权）接近或进入实值（ITM）时，交易者面临巨大压力，不确定最佳的“滚动”策略。他们需要决定何时滚动（例如，在到期前最后几分钟，还是在接近实值时），以及如何滚动（例如，为了保本而降低行权价，还是为了最大化权利金而保持行权价不变）。每次调整都涉及复杂的计算和对新头寸风险的回报评估，手动操作耗时且容易出错，尤其是在市场波动时。
积极的零售期权交易者，特别是那些通过出售期权（如卖出看跌期权）来赚取权利金，或使用期权进行复杂对冲的“专业消费者”（prosumer）。他们可能使用流行的经纪平台，但发现这些平台在期权调整策略的模拟和分析方面功能不足。
错误的期权滚动决策可能导致显著的财务损失，或者在不必要的情况下提前平仓，错失潜在的市场复苏机会。手动计算和比较不同的滚动方案不仅耗时，而且在高压环境下容易出错。这种不确定性和复杂性会给交易者带来巨大的心理压力和焦虑，影响他们的交易纪律和整体盈利能力。他们需要一个工具来快速、准确地评估不同滚动策略的财务影响和风险。
我将构建一个专注于“期权滚动策略模拟”的SaaS工具。用户可以输入他们当前的期权头寸（例如：卖出SPY 400看跌期权，剩余X天到期）。工具将提供一个界面，允许用户探索各种滚动方案：
MVP考量：
现有解决方案的不足之处：
该工具将采用订阅模式。